Аналіз динаміки ринку Криптоактивів з 15 по 28 липня та огляд кількісних стратегій
Загальний огляд ринку
Протягом останніх двох тижнів ринок криптоактивів загалом зберігає високу волатильність. Біткоїн після оновлення історичного максимуму увійшов у діапазонну консолідацію, обсяги та коливання зменшуються, але підтримка на дні стабільна, структура не зазнала руйнувань. Ефір, у свою чергу, демонструє стійкий тренд, піднімаючись уздовж середніх значень та наближаючись до 4,000 доларів, показуючи відносну силу. Щодо волатильності, біткоїн демонструє стабільний ритм, тоді як волатильність ефіру суттєво зростає, що відображає розбіжності в капіталі та зростаючі спроби.
!
У сфері співвідношення обсягу довгих і коротких угод біткоїн та ефір обидва ослабли, що свідчить про загострення розбіжності в ринкових настроях і більш обережне розміщення коштів. Загальна сума відкритих позицій за контрактами залишається на високому рівні, що свідчить про сильний попит на кредитне фінансування, при цьому темпи зростання ефіру виявляються кращими. Фінансова ставка коливається навколо нульової осі, відображаючи те, що цей етап зростання в основному підтримується спот-ринком та низьким кредитним фінансуванням, структура ринку залишається відносно стійкою.
!
Що стосується даних про ліквідацію позицій, 23 липня обсяг ліквідації довгих позицій досяг 630 мільйонів доларів, що є максимальним значенням на цьому етапі, що свідчить про те, що капітал, що прагне підвищення на високих рівнях, зазнав зворотної ліквідації під час коливань. В цілому, поточна структура ліквідації контрактів не демонструє системного дисбалансу, а ліквідація довгих позицій на етапі допомагає знизити короткостроковий надмірний емоційний фон і очистити коливні активи.
!
Аналіз кількісних стратегій
У цій статті як приклад використовується стратегія MACD, проведено тестування даних 1-годинних свічок за період з травня 2024 року по липень 2025 року. Основна логіка стратегії: Золотий перетин MACD викликає сигнал на купівлю, а мертвий перетин MACD, фіксована зупинка або фіксований прибуток викликають сигнал на закриття позиції. Результати тестування показують:
Стратегії SUI та TRX показали найкращі результати, загальний прибуток перевищує 100%, демонструючи хорошу здатність слідувати за трендом.
!
Порівняно зі стратегією Buy and Hold, стратегія MACD дозволяє своєчасно виходити з ринку в умовах коливань, ефективно захищаючи від корекцій ринку та досягаючи стабільного накопичення.
!
Стратегія також має хорошу адаптивність до монет із середньою та високою волатильністю, вона не лише здатна захоплювати зростаючі сегменти, але й ефективно уникати глибоких корекцій.
!
Хоча в більшості стратегій монет ймовірність виграшу може бути нижчою за 50%, завдяки чітким правилам входу та виходу, а також асиметричній структурі прибутків і втрат, було досягнуто постійного накопичення прибутку.
!
В цілому, стратегія MACD тренду досягає хорошого балансу між прибутковістю, контролем відкатів та ефективністю використання капіталу, що особливо підходить для ринкових структур із середньою та високою волатильністю та неясними трендами. У майбутньому можна додатково впровадити підтвердження обсягу торгів, фільтрацію за ковзаючими середніми або механізм резонансу багатоперіодних сигналів, щоб підвищити точність сигналів і постійно посилювати адаптивність та розширюваність стратегії.
!
!
!
!
Перспективи ринку
Криптоактиви ринку в цілому зберігають структурно позитивний тренд, але короткостроковий ринок стає більш обережним, а темп входу капіталу є консервативним. Подальший розвиток ситуації буде сильно залежати від еволюції фінансового середовища та торгової структури, особливо від факторів, таких як обсяги торгівлі, відновлення фінансових ставок і стабільність позицій. На даному етапі, коли структура залишається позитивною, але розбіжності зростають, короткострокові стратегії повинні більше зосереджуватися на управлінні ритмом та контролю ризиків, гнучко поєднуючи інструменти тренду та управління позиціями, щоб обережно шукати певні можливості в складних умовах.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
крипторинок високих рівнів коливається, показники стратегії MACD вражають
Аналіз динаміки ринку Криптоактивів з 15 по 28 липня та огляд кількісних стратегій
Загальний огляд ринку
Протягом останніх двох тижнів ринок криптоактивів загалом зберігає високу волатильність. Біткоїн після оновлення історичного максимуму увійшов у діапазонну консолідацію, обсяги та коливання зменшуються, але підтримка на дні стабільна, структура не зазнала руйнувань. Ефір, у свою чергу, демонструє стійкий тренд, піднімаючись уздовж середніх значень та наближаючись до 4,000 доларів, показуючи відносну силу. Щодо волатильності, біткоїн демонструє стабільний ритм, тоді як волатильність ефіру суттєво зростає, що відображає розбіжності в капіталі та зростаючі спроби.
!
У сфері співвідношення обсягу довгих і коротких угод біткоїн та ефір обидва ослабли, що свідчить про загострення розбіжності в ринкових настроях і більш обережне розміщення коштів. Загальна сума відкритих позицій за контрактами залишається на високому рівні, що свідчить про сильний попит на кредитне фінансування, при цьому темпи зростання ефіру виявляються кращими. Фінансова ставка коливається навколо нульової осі, відображаючи те, що цей етап зростання в основному підтримується спот-ринком та низьким кредитним фінансуванням, структура ринку залишається відносно стійкою.
!
Що стосується даних про ліквідацію позицій, 23 липня обсяг ліквідації довгих позицій досяг 630 мільйонів доларів, що є максимальним значенням на цьому етапі, що свідчить про те, що капітал, що прагне підвищення на високих рівнях, зазнав зворотної ліквідації під час коливань. В цілому, поточна структура ліквідації контрактів не демонструє системного дисбалансу, а ліквідація довгих позицій на етапі допомагає знизити короткостроковий надмірний емоційний фон і очистити коливні активи.
!
Аналіз кількісних стратегій
У цій статті як приклад використовується стратегія MACD, проведено тестування даних 1-годинних свічок за період з травня 2024 року по липень 2025 року. Основна логіка стратегії: Золотий перетин MACD викликає сигнал на купівлю, а мертвий перетин MACD, фіксована зупинка або фіксований прибуток викликають сигнал на закриття позиції. Результати тестування показують:
!
!
!
!
В цілому, стратегія MACD тренду досягає хорошого балансу між прибутковістю, контролем відкатів та ефективністю використання капіталу, що особливо підходить для ринкових структур із середньою та високою волатильністю та неясними трендами. У майбутньому можна додатково впровадити підтвердження обсягу торгів, фільтрацію за ковзаючими середніми або механізм резонансу багатоперіодних сигналів, щоб підвищити точність сигналів і постійно посилювати адаптивність та розширюваність стратегії.
!
!
!
!
Перспективи ринку
Криптоактиви ринку в цілому зберігають структурно позитивний тренд, але короткостроковий ринок стає більш обережним, а темп входу капіталу є консервативним. Подальший розвиток ситуації буде сильно залежати від еволюції фінансового середовища та торгової структури, особливо від факторів, таких як обсяги торгівлі, відновлення фінансових ставок і стабільність позицій. На даному етапі, коли структура залишається позитивною, але розбіжності зростають, короткострокові стратегії повинні більше зосереджуватися на управлінні ритмом та контролю ризиків, гнучко поєднуючи інструменти тренду та управління позиціями, щоб обережно шукати певні можливості в складних умовах.
!