О курсе

Этот курс предоставляет углубленное объяснение Опционов на покупку (Calls), Опционов на продажу (Puts), расчета прибыли/убытков (PNL), модели Блэка-Шоулса-Мертона (BSM) и греков, как они представлены на платформе Gate (например, Delta). Кроме того, он охватывает, как подразумеваемая волатильность влияет на Delta, влияние временного распада (Theta) и чувствительность греков к изменениям подразумеваемой волатильности (Vega).

Чему вы научитесь

• Когда использовать колл-опционы;Когда использовать пут-опционы;Как рассчитать прибыль и убыток в опционах;Ключевые факторы ценообразования опционов и как применяется модель BSM;Определение Дельты и как она отображается на платформе Gate;Как подразумеваемая волатильность и временное истечение влияют на Дельту;Введение в основные греческие буквы управления рисками: Дельта, Гамма, Вега и Тета;Как высокая волатильность на крипторынке влияет на оценку опционов.