Sobre o curso

Este curso fornece uma explicação detalhada sobre Opções de Compra (Calls), Opções de Venda (Puts), cálculo de lucro/perda (PNL), o modelo Black-Scholes-Merton (BSM) e os Gregos, conforme apresentados na plataforma Gate (por exemplo, Delta). Além disso, aborda como a volatilidade implícita afeta o Delta, o impacto da erosão temporal (Theta) e a sensibilidade dos Gregos a mudanças na volatilidade implícita (Vega).

O que vai aprender

• Quando usar opções de compra;Quando usar opções de venda;Como calcular lucro e perda em negociações de opções;Fatores chave na precificação de opções e como o modelo BSM é aplicado;A definição de Delta e como é exibido na plataforma Gate;Como a volatilidade implícita e a degradação do tempo afetam o Delta;Introdução aos gregos essenciais da gestão de risco: Delta, Gamma, Vega e Theta;Como a alta volatilidade no mercado de criptomoedas impacta a avaliação de opções.